Краткосрочный рекомендуемый портфель по российскому рынку.
Таблица состоит из граф: эмитент — название эмитента, тикер — биржевой тикер эмитента, дата — дата открытия рекомендации, цена открытия — цена открытия позиции (время — первая половина торговой сессии ММВБ), рекомендация — рекомендация по конкретному эмитенту (long / short), вес — вес эмитента в рекомендуемой портфеле в процентах.
| Эмитент | Тикер | Дата | Цена открытия | Рекомендация | Вес |
| Сбербанк | SBER03 | 16 окт. 2009 |
69.00 |
Strong Short | 20% |
| ВТБ | VTBR | 16 окт. 2009 | 0.0670 | Strong Short | 15% |
| Газпром | GAZP | 16 окт. 2009 | 200.00 | Strong Short | 15% |
| Лукойл | LKOH | 16 окт. 2009 | 1965.00 | Strong Short | 10% |
| Роснефть | ROSN | 16 окт. 2009 | 250.00 | Strong Short | 10% |
| Норильский Никель | GMKN | 16 окт. 2009 | 4130.00 | Strong Short | 10% |
| Ростелеком | RTKM | 16 окт. 2009 | 144.00 | Strong Long | 10% |
| Ростелеком (пр.) | RTKMP | 16 окт. 2009 | 54.80 | Strong Long | 5% |
| Аэрофлот | AFLT | 16 окт. 2009 | 44.50 | Strong Long | 5% |
На основании какой модели Вы пришли к таким результатам? Вы вообще пользуетесь какими-либо моделями в свое анализе?
что Вы понимаете под выражением «модель» в данном случае?
если Вы о факторах для принятия решений — у каждого они свои.
я не готов подробно говорить об этом.
Я хотел спросить используете Вы оптимизационные математические методы при построении портфеля (а ля CAPM)?
нет
оптимизационные математические методы
я не использую
в принципе я согласен с рекомендацией держу шорт ростнефти и сургута считаю что газпром является одной из недооцененных фишек
сургут — самая сильная нефтегазовая компания по финансовой устойчивости
сургут я бы не шортил
я бы не относил его к первому эшелону в чистом понимании
соответственно — чем меньше ликвидности — тем больше «своя игра».
согласен но и лонг по ростелекому не больше чем пальцем в небо или инсайт ?
ВТБ по 0,071 сегодня не было. Либо дату, либо цену поправить надо. Да и год сейчас вроде 2009 уже ;)
спасибо за Вашу внимательность, и Ваши замечания
технические ошибки исправлены
Не плохо бы еще добавить графу «цель» по рекомендации
Вставать в шорт по самым разголубым фишкам при выходе из кризиса — глупо. И динамика Вашего портфеля это подтвердит. Однозначно.
Было бы интересно видеть прогнозируемые цифры роста по бумагам в портфеле, раз рекомендуете открывать такие позиции.