Семь европейских банков из 91 не прошли стресс-тесты, которые проводились национальными регуляторами финансовых рынков стран ЕС под эгидой комитета по банковскому надзору Европейской Комиссии, говорится в обнародованных в пятницу итогах исследования.
С испытаниями не справились пять банков из Испании (Diada, Espiga, Bianca Civica, Unnim и Cajasur), греческий ATEBank и германский Hypo Real Estate Holding AG, спасенный властями ФРГ во время предыдущего финансового кризиса. Эта кредитная организация стала едиственным банком Германии, провалившим стресс-тесты.
Крупнейшие банки Германии — Deutsche Bank AG, Commerzbank AG и Postbank AG — успешно прошли стресс-тестирование. Капитал первого уровня Deutsche Bank при реализации негативного сценария в экономике упал бы до 9,7%. Аналогичный показатель Commerzbank и Postbank упали бы до 9,1% и 6,6% соответственно. Впрочем, аналитики не удивлены такими результатами тестов по Германии. «Если бы Hypo Real Estate прошел эти тесты, это было бы анекдотом, — заявил Дирк Беккер, аналитик Kepler Capital Markets. — Банк находится в стадии восттановления и в любом случае будет рекапитализирован германским правительством. Так что это не будет иметь большого значения для рынка».
Стресс-тесты, которые включают в себя оценку финансовых рисков и последствий шоковых воздействий на банковскую систему, проводились в отношении 91 крупнейшего банка Европы, на долю которых приходится 65% банковских активов региона. Всего тестированию подверглись банки 16 стран еврозоны, а также финансовые учреждения Великобритании, Дании, Венгрии, Польши и Швеции. В частности, процедуру стресс-тестов проходили 14 кредитно-финансовых организаций Германии, 27 банков Испании, шесть греческих финансовых компаний, пять итальянских банков, четыре банка Франции и четыре британских банка.
Причиной, побудившей власти Евросоюза проверить банковские структуры на устойчивость, стал кризис суверенных долгов, начавшийся в Греции и чуть было не перекинувшийся на Испанию, Италию и Португалию, а также давление обеспокоенных вероятностью второй волны финансового кризиса участников рынка. Кроме того, по замыслу еврочиновников, тесты должны были позволить оценить зависимость банковской системы Европы от мер государственной поддержки.
Главным показателем был выбран капитал первого уровня, который является основным индикатором устойчивости банков к рыночным потрясениям. Критической отметкой для данного конкретного исследования был выбран уровень в 6% капитала первого уровня, хотя по европейским стандартам регулятивным минимумом является уровень в 4%. Стресс-тесты показали, что в случае неблагоприятного сценария капиталы первого уровня семи указанных европейских банков упадут ниже уровня в 6%.
«С теми финансовыми институтами, которые не смогли пройти порог устойчивости в ходе данного стресс-теста, будут находиться в тесном контакте компетентные национальные органы регулирования, которые помогут им оценить итоги тестов и их последствий, особенно в сфере необходимости проведения рекапитализации», — говорится в пресс-релизе комитета по банковскому надзору.
Использованы материалы РИА Новости, и
