Американские госорганы переводят расследование операций ряда крупнейших банков, подозреваемых в манипулировании Лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR), в уголовную плоскость, обращая особое внимание на потенциальные нарушения закона США о товарных биржах, пишет со ссылкой на информированные источники.
Следователи строят дело по модели недавно завершившегося разбирательства в отношении трех энергетических компаний: American Electric Power, Mirant Energy Trading и Williams Power, обвинявшихся в нарушении того же закона. В результате власти обязали компании выплатить уголовные штрафы на сумму $91 млн, чтобы не передавать дело в суд, а их руководители получили разные сроки тюремного заключения, максимальный из которых составил 14 лет.
Кроме того, с 20 энергетическими фирмами были заключены досудебные соглашения с регуляторами по гражданскому процессу, общая сумма которых превысила $300 млн.
Закон США о товарных биржах содержит положение, запрещающее публиковать или передавать ложную информацию, которая может повлиять на биржевые котировки сырьевых товаров.
Регуляторы США, Японии и Великобритании расследуют деятельность банков с конца 2010 года, в США следствие возглавляют Комиссия по торговле товарными фьючерсами и министерство юстиции.
Расследование должно установить, как определялись долларовые ставки LIBOR в период с 2006 по 2008 годы — непосредственно перед финансовым кризисом и в самый его разгар. Основное внимание следствие уделяет группе 16 банков, данные которых используются для расчета ставки.
LIBOR представляет собой средневзвешенную процентную ставку предложения (размещения) денежных средств крупнейших и авторитетнейших мировых банков, работающих на лондонском межбанковском рынке.
LIBOR рассчитывается и публикуется каждый день примерно к 12:00 по лондонскому времени Британской банковской ассоциацией, агентом которой для этих целей выступает Thomson Reuters.
Механизм расчета LIBOR следующий: к 11:00 поступают данные от 16 банков, включенных в список для расчета LIBOR, ставки ранжируются и отбрасываются 4 верхних и 4 нижних значения. По оставшимся 8 исчисляется среднее, которое и становится ставкой LIBOR на этот день.
LIBOR рассчитывается на 15 периодов (начиная от overnight до 12 месяцев) для 10 валют. Получается база из 150 ставок. Панели данных от 16 банков используются только для 4 валют (доллара США, евро, фунта стерлингов, иены). Для оставшихся 6 валют для расчета берутся данные от 12 и 8 банков.
Списки банков различаются для разных валют. В долларовый список в настоящее время входят 20 банков: Bank of America, Bank of Nova Scotia, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Lloyds, Rabobank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Norinchukin Bank, UBS и West LB.
Одна из наиболее известных ставок — трехмесячный долларовый LIBOR — используется для определения ставок по финансовым услугам на общую сумму свыше $350 трлн, в том числе стоимости ипотеки и корпоративных кредитов.
Использована информация
