Опционные позиции японского Softbank могли быть причиной мощного падения фондовых индексов США, который произошел на прошлой неделе.
Согласно информации британского финансового издания Financial Times, «спусковым механизмом» для резкого обвала фондового рынка в четверг и пятницу, который свел на нет недельные достижения фондового рынка США, могла быть атака на опционные позиции японского Softbank.
В отчете говорится, что японский инвестиционный конгломерат SoftBank в течение последних нескольких месяцев загружал бычьи колл-опционы на акции технологических компаний.
FT со ссылкой на одного инвестиционного банкира охарактеризовала покупки опционов, которые делал SoftBank, как «опасные» ставки на рынке.
Эксперты говорят, что бум ставок на опционы в последние недели помог сделать рынок более восприимчивым к массовым откатам, подобным тем, которые произошли в пятницу и на предыдущей сессии.
В четверг промышленный индекс Dow Jones (DJIA) завершил торговый день падением на 807,77 пунктов, или 2,8%, до 28292,73, после обвала более чем на 1000 пунктов на минимуме сессии.
Индекс S&P 500 (SPX) закрылся ниже на 125,78 пункта, снизившись на 3,5% до 3455,06. Индекс Nasdaq Composite (COMP) рухнул на 598,34 пункта, или 5%, до 11458,10. Падение стало самым большим дневным падением всех трех индексов с июня.
Несмотря на то, что фондовый рынок торговался на рекордных значениях, шел непрерывный рост ставок на колл-опционы информировало исследование Bespoke Investment Group. Аналитики инвестиционной компании указывали, что аппетит к колл-опционам резко возрос, особенно среди индивидуальных инвесторов.
О том что SoftBank купил опционы технологических акций на миллиарды долларов, включая бычьи ставки на Tesla (TSLA) и Apple (AAPL), Wall Street Journal писал еще в пятницу. Согласно нормативным документам, весной были куплены акции технологических компаний на сумму почти в $4 млрд, но крупные сделки по опционам в эти раскрытия не были включены.
Сообщается, что «агрессивный выход на рынок опционов» для SoftBank ознаменует новую главу для инвестиционной компании, которая традиционно делала большие ставки на стартапы через свой фонд Vision Fund стоимостью $100 млрд.
Представитель SoftBank отказался комментировать MarketWatch торговые сделки, которые, как сообщается, совершила инвестиционная компания. Акции SoftBank Group Corp. упали на 7% в понедельник. Так инвесторы отреагировали на известие о масштабной ставке на рост акций технологических компаний.
На момент написания обзора фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются нейтрально-позитивно, что предполагает «зеленое» открытие фондовых бирж США.
Автор: Роман Парамонов
